Deutsche AM Quant Equity Euroland RC

ISIN: DE0009778563 | WKN: 977856

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Angestrebt wird ein langfristig attraktiver Wertzuwachs durch breit gestreute Investments in euroländischen Aktien und Aktienderivaten. Durch den Einsatz von Aktienderivaten lassen sich unsere Einschätzungen effizienter umsetzen sowie Renditechancen steigern. Die physischen und derivativen Long-Positionen können bis zu 130 %, die derivativen Short-Positionen bis zu 30 % des Fondsvolumens betragen.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktienmärkte - Entwicklung der Wechselkurse von nicht-Euro Währungen zum Euro

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Europa
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Matthias Gruber
Fondsvermögen (in Mio.) 176,27 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.05.2018)
Lipper Leaders (Stand: 31.05.2018)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 18.07.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,5% -
3 Monate 0,75% -
6 Monate -1,17% -
Laufendes Jahr 2,35% -
1 Jahr 4,68% 4,68%
3 Jahre 12,55% 4,02%
5 Jahre 61,65% 10,08%
10 Jahre 66,67% 5,24%
Seit Auflegung 100,47% 3,48%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 18.07.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
18.07.2017 - 18.07.2018 4,68% 4,68%
18.07.2016 - 18.07.2017 23,76% 23,76%
18.07.2015 - 18.07.2016 -13,12% -13,12%
18.07.2014 - 18.07.2015 22,97% 22,97%
18.07.2013 - 18.07.2014 11,23% 16,8%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 31.05.2018)

BASF Reg. 2,60
SAP 2,20
ASML Holding 1,80
Total 1,80
Allianz 1,80
ING Groep 1,70
adidas Reg. 1,60
Schneider Electric 1,60
Bayer 1,60
AXA 1,60

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.05.2018)[1]

BASF SE (Grundstoffe) 2,60
SAP SE (Informationstechnologie) 2,20
ASML Holding NV (Informationstechnologie) 1,80
Total SA (Energie) 1,80
Allianz SE (Finanzsektor) 1,80
ING Group NV (Finanzsektor) 1,70
Adidas AG (Dauerhafte Konsumgüter) 1,60
Schneider Electric SE (Industrien) 1,60
Bayer AG (Gesundheitswesen) 1,60
AXA SA (Finanzsektor) 1,60

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Matthias Gruber

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  • Deutsche AM Quant Equity Euroland FD
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Aktueller Kommentar

Positive Fundamentaldaten sowie nachlassende Sorgen vor der Entwicklung hin zu einem Handelskrieg führten zu einer Erholung der Aktienmärkte, so dass der Vergleichsmaßstab Euro Stoxx mit 5% ein gutes Ergebnis erzielen konnte. Deutsche AM Quant Equity Euroland erzielte mit einem Ergebnis von 5,5% ein besseres Ergebnis. Der Valuestiel hat, wie man an den MSCI Risikoprämien erkennen kann, den marktkapitalisierten Index im gleichen Zeitraum outperformt. Die im Modell ausgewählten Valuefaktoren waren besonders erfolgreich.
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Vorherige Kommentare

03.2018: Die Korrektur an den Aktienmärkten hält weltweit weiter an. Der Euroland-Index EuroStoxx ist um 2,4%...

Die Korrektur an den Aktienmärkten hält weltweit weiter an. Der Euroland-Index EuroStoxx ist um 2,4% gesunken. Eine deutliche Konsolidierung konnte insbesondere in Spanien, Österreich und Deutschland festgestellt werden. Deutsche AM Quant Equity Euroland konnte sich in diesem schwierigen negativen Marktumfeld gut behaupten und rentierte ca. 0,4% besser als der Vergleichsmaßstab. Dazu beigetragen haben insbesondere erfolgreiche Untergewichtungen im Sektor Nicht-Basiskonsumgüter.

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02.2018: Nach einem sehr positiven Start der Aktienmärkte in das Jahr 2018 setzten sich im Februar die Sorgen...

Nach einem sehr positiven Start der Aktienmärkte in das Jahr 2018 setzten sich im Februar die Sorgen vor steigenden Leit- und Kapitalmarktzinsen durch. Dies führte zu einer deutlichen Korrektur insbesondere der euroländischen Aktienmärkte wie Spanien, Österreich und Deutschland. Das Anlageuniversum Stoxx Europe 600 beendete den Monat mit einem Abschlag von 3,79% gegenüber einem negativen Ergebnis des Fonds von minus 4,18%. Der Wertentwicklung weniger förderlich erwiesen sich die Übergewichtungen im Sektor Informationstechnologie, während die Sektoren Telekommunikation und Versorger, sowie Finanzwerte und Energie mit leichten Unter bzw. Übergewichtungen neutrale Ergebnisse erzielen konnte.

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01.2018: Die Märkte in Euroland sind im Januar positiv in das Jahr 2018 gestartet. Gestützt durch erneut bess...

Die Märkte in Euroland sind im Januar positiv in das Jahr 2018 gestartet. Gestützt durch erneut bessere Makrodaten und darauf aufbauend optimistischere Konjunkturprognosen legte der EuroStoxx 3,3% zu. In diesem Umfeld konnte der aktive gemanagte Fonds erneut reüssieren und erreichte ein Ergebnis von plus 3,5%, womit sich die positive aktive Entwicklung aus dem Jahre 2017 fortsetzte. Wie schon im Vormonat standen niedrig volatile Titel in der Gunst der Anleger nicht vorne an. Demgegenüber waren der Value Stil, der durch niedrig bewertete und tendenziell risikoreichere Aktien gekennzeichnet ist, sowie Aktien, die dem Momentum Stil zugerechnet werden und durch eine überdurchschnittliche Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten charakterisiert sind, gefragt.

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12.2017: Das Jahr 2017 war für den Anleger des Deutsche AM Quant Equity Euroland (ehemals SOP EurolandWerte) ...

Das Jahr 2017 war für den Anleger des Deutsche AM Quant Equity Euroland (ehemals SOP EurolandWerte) sehr erfolgreich. Über 14% absolut und fast 1% mehr Rendite als der Vergleichsmaßstab Euro Stoxx konnte der Fonds dank der quantitativen Short Extension Strategie aufweisen. Der Dezember verlief hingegen sowohl absolut als auch relativ ruhig. Markt und Fonds verloren im Gleichklang 1,5% an Wert. Verluste durch eine Untergewichtung in dem Chip- und Magnetstreifenkartenhersteller Gemalto (Übernahme durch franz. Mitbewerber), konnten mehr als ausgeglichen werden, indem der größte Verlierer dieses Monats im Index, der Möbelhersteller Steinhoff, welcher 90% seines Wertes einbüsste, nicht gehalten wurde.

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10.2017: Im Oktober hielt die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten an. Mit der Entscheidung der EZB das ...

Im Oktober hielt die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten an. Mit der Entscheidung der EZB das Volumen der monatlichen Anleihekäufe zu halbieren und das Programm zumindest bis September 2018 aufrecht zu erhalten sowie einem IFO Index auf Rekordniveau wurden die Aktienmärkte von der Leine gelassen. Während das Anlageuniversum gemessen am Euro Stoxx um knapp 2,3% zulegte, schloss der Fonds den Monat mit Plus von 2,6% ab. Zu der absolut und relativ positiven Performanceentwicklung trugen hauptsächlich der übergewichtete IT-Sektor sowie der untergewichtete Finanzsektor bei, während das Halten von französischen Konsumgüter Performance gekostet hat. Im Vergleich mit den anderen Stilarten konnte die Performance des Momentum und des Growth Stils zulegen. Der Value-Faktor verlor erneut und baute damit seine negative Performance YTD aus.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 30.03.1998
Fondsvermögen 176,27 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 55,48 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.03. - 28.02.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 0,550%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 28.02.2018)
0,550%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
28.02.2018 0,550%
29.12.2017 0,550%
28.02.2017 0,550%
01.07.2016 0,550%
29.02.2016 0,550%
28.02.2015 0,560%
28.02.2014 0,790%
28.02.2013 0,760%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Letzte Ertragsverwendung 02.01.2018
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 2,05 EUR

Details & Historie
Datum 02.01.2018 01.03.2017 01.03.2016 02.03.2015 03.03.2014 01.03.2013
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 91,50 84,42 72,13 80,74 67,90 57,05
Betrag 2,05 2,05 1,82 1,64 1,40 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
2,05 2,05 1,82 1,64 1,40 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
2,02 2,05 1,82 1,64 1,40 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre) [4]

Volatiltät 17,68%
Maximum Drawdown -15,52%
VaR (99% / 10 Tage) 7,03%
Sharpe-Ratio 0,32
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 1,18%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 0,37%
Maximal verliehener Anteil[5] 1,20%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 104,70%
Erträge aus Wertpapierleihe[3] 0,0023%

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Stand: 31.05.2018

5. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,718% p.a.
davon laufende Kosten 0,550% p.a.
davon Transaktionskosten 0,168% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 21.06.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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