Deutsche AM Quant Equity Euroland FD

Isin: DE000A0YCG63 | Wkn: A0YCG6

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Angestrebt wird ein langfristig attraktiver Wertzuwachs durch breit gestreute Investments in euroländischen Aktien und Aktienderivaten. Durch den Einsatz von Aktienderivaten lassen sich unsere Einschätzungen effizienter umsetzen sowie Renditechancen steigern. Die physischen und derivativen Long-Positionen können bis zu 130 %, die derivativen Short-Positionen bis zu 30 % des Fondsvolumens betragen.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung der internationalen Aktienmärkte - Entwicklung der Wechselkurse von nicht-Euro Währungen zum Euro

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Aktien Euroland Standardwerte

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Europa
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Matthias Gruber
Fondsvermögen (in Mio.) 155,79 EUR
Laufende Kosten (Stand: 28.02.2017) 0,350%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.12.2017)
Scope Fund Rating (Stand: 29.12.2017) (B)
Lipper Leaders (Stand: 29.12.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 19.02.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -5,91% -
3 Monate -2,11% -
6 Monate 2,5% -
Laufendes Jahr -1,52% -
1 Jahr 10,49% 10,49%
3 Jahre 19% 5,97%
5 Jahre 64,66% 10,49%
Seit Auflegung 70,77% 7,96%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 19.02.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
19.02.2017 - 19.02.2018 10,49% 10,49%
19.02.2016 - 19.02.2017 20,69% 20,69%
19.02.2015 - 19.02.2016 -10,76% -10,76%
19.02.2014 - 19.02.2015 14,58% 14,58%
19.02.2013 - 19.02.2014 20,76% 20,76%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 31.01.2018)

BASF Reg. 2,80
Unilever 2,10
ING Groep 2,10
SAP 2,00
AXA 1,90
Allianz 1,90
ASML Holding 1,70
Banco Santander Reg. 1,70
Bayer 1,60
BNP Paribas 1,60

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.01.2018)[1]

BASF SE (Grundstoffe) 2,80
Unilever NV (Hauptverbrauchsgüter) 2,10
ING Group NV (Finanzsektor) 2,10
SAP SE (Informationstechnologie) 2,00
AXA SA (Finanzsektor) 1,90
Allianz SE (Finanzsektor) 1,90
ASML Holding NV (Informationstechnologie) 1,70
BANCO SANTANDER SA (Finanzsektor) 1,70
Bayer AG (Gesundheitswesen) 1,60
BNP Paribas (Finanzsektor) 1,60

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Matthias Gruber

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Aktueller Kommentar


Die Märkte in Euroland sind im Januar positiv in das Jahr 2018 gestartet. Gestützt durch erneut bessere Makrodaten und darauf aufbauend optimistischere Konjunkturprognosen legte der EuroStoxx 3,3% zu. In diesem Umfeld konnte der aktive gemanagte Fonds erneut reüssieren und erreichte ein Ergebnis von plus 3,5%, womit sich die positive aktive Entwicklung aus dem Jahre 2017 fortsetzte. Wie schon im Vormonat standen niedrig volatile Titel in der Gunst der Anleger nicht vorne an. Demgegenüber waren der Value Stil, der durch niedrig bewertete und tendenziell risikoreichere Aktien gekennzeichnet ist, sowie Aktien, die dem Momentum Stil zugerechnet werden und durch eine überdurchschnittliche Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten charakterisiert sind, gefragt.
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Vorherige Kommentare


12.2017: Das Jahr 2017 war für den Anleger des Deutsche AM Quant Equity Euroland (ehemals SOP EurolandWerte) ...

Das Jahr 2017 war für den Anleger des Deutsche AM Quant Equity Euroland (ehemals SOP EurolandWerte) sehr erfolgreich. Über 14% absolut und fast 1% mehr Rendite als der Vergleichsmaßstab Euro Stoxx konnte der Fonds dank der quantitativen Short Extension Strategie aufweisen. Der Dezember verlief hingegen sowohl absolut als auch relativ ruhig. Markt und Fonds verloren im Gleichklang 1,5% an Wert. Verluste durch eine Untergewichtung in dem Chip- und Magnetstreifenkartenhersteller Gemalto (Übernahme durch franz. Mitbewerber), konnten mehr als ausgeglichen werden, indem der größte Verlierer dieses Monats im Index, der Möbelhersteller Steinhoff, welcher 90% seines Wertes einbüsste, nicht gehalten wurde.
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10.2017: Im Oktober hielt die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten an. Mit der Entscheidung der EZB das ...

Im Oktober hielt die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten an. Mit der Entscheidung der EZB das Volumen der monatlichen Anleihekäufe zu halbieren und das Programm zumindest bis September 2018 aufrecht zu erhalten sowie einem IFO Index auf Rekordniveau wurden die Aktienmärkte von der Leine gelassen. Während das Anlageuniversum gemessen am Euro Stoxx um knapp 2,3% zulegte, schloss der Fonds den Monat mit Plus von 2,6% ab. Zu der absolut und relativ positiven Performanceentwicklung trugen hauptsächlich der übergewichtete IT-Sektor sowie der untergewichtete Finanzsektor bei, während das Halten von französischen Konsumgüter Performance gekostet hat. Im Vergleich mit den anderen Stilarten konnte die Performance des Momentum und des Growth Stils zulegen. Der Value-Faktor verlor erneut und baute damit seine negative Performance YTD aus.
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Weder die verbale Eskalation zwischen den USA und Nordkorea noch der Ausgang der Bundestagswahl mit einer erstarkten AFD noch die durch die FED verkündeten Details zum „Tapering“ konnten die positive Entwicklung der Aktienmärkte im September stoppen. In diesem durch einen erhöhten Risikoappetit der Marktteilnehmer gekennzeichneten Umfeld konnte der Fonds der Marktentwicklung der euroländischen Aktienmärkte mithalten und schloss wie der Index den Monat mit einem Plus von ca. 3,8% ab. An Sektoren performten vor allem die zyklischen Sektoren Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe und Basiskonsumgüter sowie, aufgrund Nachholbedarfs seit Jahresanfang, der defensive Sektor Energie.
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Im August wurden die Aktienmärkte durch diverse Ereignisse wie die Terroranschläge von Barcelona, die Vorfälle im amerikanischen Charlottesville sowie das erneute Abfeuern einer Mittelstreckenrakete über japanisches Territorium durch das nordkoreanische Regime verunsichert. Dennoch fiel das Anlageuniversum lediglich um 0,4%, wobei der Fonds die gleiche Performance wie die Benchmark verzeichnete. Aus Sektorsicht wirkten sowohl die Basiskonsumgüter als auch die Nicht-Basiskonsumgüter performancesteigernd, während die leichten Übergewichtungen im Industrie- und Versorgesektor den genannten positiven Effekt wieder aufhebten. Während der Value-Stil im August relativ zum Markt leicht nachgab, legte der Volatility Stil im Gleichklang mit den anderen Stilarten wie Quality, Growth und Momentum leicht zu.
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Im Juli konnten wir erneut einen positiven Monat verzeichnen. Während die Benchmark um ca. 1/3 Prozent sich verbesserte, konnte der Fonds eine absolute Rendite von mehr als einem halben Prozent erzielen und damit den Vergleichsmaßstab outperformen. Die laufende Berichtssaison hat dabei überwiegend positive Impulse gegeben. In Europa konnten die Analystenerwartungen bei mehr als der Hälfte der Unternehmen übertroffen werden. Schwäche zeigte jedoch der Automobilsektor in Deutschland, ausgelöst durch den Verdacht der Verletzung des Kartellrechts durch Automobilhersteller, was die Performance der deutschen Aktien in den negativen Bereich zog. Von dieser Problematik unbetroffen erzielten die Benelux-Länder, gefolgt von den Mittelmeerländern die besten Ergebnisse in diesem Monat.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 25.02.2011
Fondsvermögen 155,79 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 102,26 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.03. - 28.02.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 0,350%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 28.02.2017)
0,350%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,001%

Historie
Stand Laufende Kosten
28.02.2017 0,350%
01.07.2016 0,350%
29.02.2016 0,350%
28.02.2015 0,350%
28.02.2014 0,670%
28.02.2013 0,700%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Letzte Ertragsverwendung 02.01.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 2274,72 EUR

Details & Historie

Datum 02.01.2018 20.04.2017 18.04.2016 20.04.2015 16.04.2014 18.04.2013
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 95.873,41 90.490,51 78.455,68 90.627,59 75.038,85 61.739,53
Betrag 2.274,72 2.222,18 1.905,60 1.762,14 1.067,20 1.205,63
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
2.274,72 2.217,40 2.033,35 1.927,26 1.484,37 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
2.249,77 2.217,40 2.033,35 1.927,26 1.482,37 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[4]

Volatiltät 18,48%
Maximum Drawdown -15,39%
VaR (99% / 10 Tage) 4,61%
Sharpe-Ratio 0,62
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Stand: 31.01.2018

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierfirmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Um ein erhöhtes Niveau an Transparenz bereitzustellen, sind die MiFID-II-Daten zu Zielmarkt und wesentlichen Produktkosten zusätzlich nachstehend im Hinblick auf den jeweiligen Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden völlig freiwillig zur Verfügung gestellt und sind daher ggf. ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Investmentfonds (z. B. Fondsprospekt, KIID) enthalten sind, nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Vertriebsdokumente vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Anlagefonds (z. B. dem KIID) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angaben der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß der neuen MiFID-II-Verordnung über die bestehenden Offenlegungsverordnungen hinaus gehen, die für die Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Durchführungsgesetzen) gelten. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den jeweiligen KIID, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss eine Wertpapierfirma jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Laufende Gesamtkosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Vertriebsdokumenten des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 4
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 6
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Anlagehorizont Langfristig (> 5Y)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,69% p.a.
davon laufende Kosten 0,35% p.a.
davon Transaktionskosten 0,09% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,25% p.a.

Stand: 21.12.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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