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Strategie


Anlagepolitik

Das Fondsmanagement konzentriert sich auf „Qualitätsaktien“. Das sind Papiere von Unternehmen, die seiner Einschätzung nach eine stabile, nachhaltige Marktposition haben, solide aufgestellt, wachstumsstark und strategisch klar ausgerichtet sind. Für eine weltweite Investition in Schwellenländer sprechen nicht nur die guten Wachstumsperspektiven von Volkswirtschaft und Unternehmen, sondern auch die unserer Meinung nach derzeit relativ attraktive Bewertung.

Einflussfaktoren

Kursveränderungen der Emerging Markets Aktienmärkte, Wechselkursveränderungen von Emerging Markets-Währungen sowie US-Dollar gegenüber Euro und unternehmenspezifische Entwicklungen.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Morningstar Style-Box™
Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Aktienfonds
Unterkategorie Emerging Markets
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Sean Taylor
Benchmark MSCI Emerging Markets TR Net ab 27.5.13 (vorher MSCI BRIC)
Fondsvermögen (in Mio.) 902,88 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2016) 1,620%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.09.2017)
FERI Fonds Rating (Stand: 29.09.2017) (C)
Lipper Leaders (Stand: 29.09.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Angezeigter Benchmark ist: MSCI Emerging Markets TR Net ab 27.5.13 (vorher MSCI BRIC)

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 2,05% -
3 Monate 8% -
6 Monate 13,88% -
Laufendes Jahr 33,93% -
1 Jahr 35,67% 35,67%
3 Jahre 27,14% 8,33%
5 Jahre 29,56% 5,32%
10 Jahre -25,6% -2,91%
Seit Auflegung 25,14% 2,06%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 35,67% 35,67%
17.11.2015 - 17.11.2016 3,97% 3,97%
17.11.2014 - 17.11.2015 -9,86% -9,86%
17.11.2013 - 17.11.2014 -0,98% -0,98%
17.11.2012 - 17.11.2013 -1,77% 2,91%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1052,63 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 5,26% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.10.2017)[1]

Tencent Holdings Ltd (Informationstechnologie) 6,70
Samsung Electronics Co Ltd (Informationstechnologie) 5,50
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Informationstechnologie) 4,90
Alibaba Group Holding Ltd (Informationstechnologie) 4,80
Industrial & Commercial Bank of China Ltd (Finanzsektor) 3,50
China Construction Bank Corp (Finanzsektor) 2,70
Ping An Insurance Group Co (Finanzsektor) 2,40
Petroleo Brasileiro SA (Energie) 2,10
Naspers Ltd (Dauerhafte Konsumgüter) 1,90
LG Chem Ltd (Grundstoffe) 1,90

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Sean Taylor

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  • Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities LC
    LU0210301635 / A0DP7P

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Aktueller Kommentar


Aktuelle Positionierung

Zu Beginn des laufenden Monats sind wir in China und Russland übergewichtet. Wir halten ein Übergewicht in Informationstechnologie und zyklischem Konsum, während Telekommunikationsdienstleistungen und Gesundheitswesen unsere Sektoren mit dem größten Untergewicht sind.
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Ausblick

Wir schätzen den Ausblick für Schwellenländer weiterhin positiv ein, da das globale makroökonomische Umfeld immer noch stabil ist und sich bei den veröffentlichten Gewinnen weitgehend positive Überraschungen gezeigt haben. Stabilere Ölpreise unterstützen ebenfalls die Assetklasse und könnten zu einer begrenzten Rotation am Markt führen. Ein starker Anstieg des US-Dollar aufgrund positiver Neuigkeiten zur US-Steuerreform, politische Unsicherheit und die Bedrohung durch Nordkorea sind auf kurze Sicht die wesentlichen Risikofaktoren.
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Performance Attribution

Im Oktober 2017 lag Deutsche Invest I Global Emerging Markets mit einem Ergebnis von 5,23 % vor seiner Benchmark MSCI Emerging Markets, die 5,04 % aufwies. Positive Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Allokation in China und dem Untergewicht in Mexiko. Auch die Einzeltitelauswahl in Südkorea, Taiwan und Thailand brachte einen positiven Beitrag. Zu den Aktien mit dem größten Beitrag zur relativen Wertentwicklung gehörten Ping An Insurance, TSMC und LG H&H. Negative Attributionen zur Wertentwicklung stammten im Wesentlichen aus der Einzeltitelauswahl in Indien und der Kassehaltung. Auf Einzelwertebene belasteten Magnit und Itau Unibanco die Wertentwicklung am stärksten.
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Rückblick

Schwellenländer rückten im Oktober wieder ins Rampenlicht und übertrafen aufgrund der Aussicht auf eine Steuerreform in den USA und aufgrund eines stärkeren US-Dollar die Industrieländer, während Rohstoffe weiter anzogen. Südkorea, Indien und Taiwan waren die stärksten Märkte, während Mexiko und Brasilien zurückblieben. Aus Sektorsicht lagen Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Energie an der Spitze, während Telekommunikationsdienstleistungen und Immobilien zurückblieben.
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Vorherige Kommentare


09.2017:

Aktuelle Positionierung

Zu Beginn des laufenden Monats sind wir in China und Argentinien übergewichtet. Wir halten ein Übergewicht in Informationstechnologie und zyklischem Konsum, während Telekommunikationsdienstleistungen und Gesundheitswesen unsere Sektoren mit dem größten Untergewicht sind.
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Ausblick

Wir schätzen den Ausblick für Schwellenländer und Asien weiterhin positiv ein, da sich das globale makroökonomische Umfeld weiterhin konstant gestaltet und sich bei den veröffentlichten Gewinnen weitgehend positive Überraschungen gezeigt haben. Unser Ausblick wird durch die kontinuierlichen Zuflüsse in die Anlageklasse und die immer noch äußerst unterstützende Geldpolitik der wichtigsten Zentralbanken bekräftigt. Ein starker Anstieg des US-Dollar aufgrund positiver Neuigkeiten zur US-Steuerreform, politische Unsicherheit und die Bedrohung durch Nordkorea sind auf kurze Sicht die wesentlichen Risikofaktoren.
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Performance Attribution

Im September 2017 lag Deutsche Invest I Global Emerging Markets mit einem Rückgang von 0,15 % hinter seiner Benchmark MSCI Emerging Markets Index zurück, die ein Plus von 0,17 % aufwies. Positive Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Allokation in Argentinien und Taiwan und der Einzeltitelauswahl in Brasilien und Indonesien. Zu den Aktien mit dem höchsten Beitrag zur relativen Wertentwicklung gehörten Petrobras, New Oriental Education und Hon Hai. Negative Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Einzeltitelauswahl in China und Taiwan. Auf Einzelwertebene belasteten Catcher und ICICI Bank die Wertentwicklung am stärksten.
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Rückblick

Im September übertrafen Industrieländer zum ersten Mal in diesem Jahr die Schwellenländer. Gründe waren die Aussicht auf eine US-Steuerreform, die Bestätigung der Bilanzrückführung seitens der US-Notenbank und ein stärkerer US-Dollar. Auf Länderebene waren Brasilien, Russland und Philippinen die Märkte mit der besten Wertentwicklung, während Griechenland, die Türkei und Südafrika zurücklagen. Aus Sektorsicht lief es für Grundstoffe am schlechtesten, da Metalle die Gewinne vom August zum Teil wieder abgaben. Darauf folgte Telekommunikation, während Gesundheitswesen den Markt übertraf.
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08.2017:

Ausblick

Nach einer guten Wertentwicklung in den ersten acht Monaten des Jahres schätzen wir den Ausblick für Schwellenländer weiterhin positiv ein, da sich das globale makroökonomische Umfeld verbessert hat und sich bei den veröffentlichten Gewinnen weitgehend positive Überraschungen gezeigt haben. Unser Ausblick wird durch die Tatsache bestätigt, dass Schwellenländer noch nicht überhitzt erscheinen, obwohl Anleger die verbesserten Fundamentaldaten erkannt haben. Ein starker Anstieg des US-Dollar, politische Unsicherheit und die Bedrohung durch Nordkorea sind auf kurze Sicht die wesentlichen Risikofaktoren.
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Performance Attribution

Im August 2017 lag Deutsche Invest I Global Emerging Markets mit einem Ergebnis von +1,32 % hinter seiner Benchmark MSCI Emerging Markets Index zurück, die ein Plus von 1,38 % aufwies. Positive Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Allokation in Argentinien als auch der Einzeltitelauswahl in Taiwan, Südafrika und Russland. Zu den Aktien mit dem größten Beitrag zur relativen Wertentwicklung gehörten Grupo Financiero Galicia, Kroton Educational und Ping An Insurance. Negative Attributionen zur Wertentwicklung stammten aus der Einzeltitelauswahl in Südkorea und Indien. Auf Einzelwertebene belasteten Samsung Electronics und State Bank of India die Wertentwicklung am stärksten.
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Rückblick

Schwellenländer übertrafen die Wertentwicklung in den Industrieländern den achten Monat in Folge, unterstützt durch die anhaltende Schwäche des US-Dollar, globale Liquidität und stabile makroökonomische Fundamentaldaten. Insgesamt waren China, Brasilien und Russland die besten Märkte, während Südkorea, Indien und die Philippinen zu den schwächsten gehörten. Auf globaler Sektorebene übertrafen Finanzwerte, Grundstoffe und Informationstechnologie den Markt, während zyklischer Konsum, Industrie und Gesundheitswesen hinter dem Markt zurückblieben.
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07.2017:

Aktuelle Positionierung

Zu Beginn des laufenden Monats sind wir in China und Argentinien übergewichtet. Wir halten ein Übergewicht in Informationstechnologie und zyklischem Konsum, während Finanzwerte, Telekommunikationsdienstleistungen und Gesundheitswesen unsere Sektoren mit dem größten Untergewicht sind.
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Ausblick

Nach einer guten Wertentwicklung in den ersten sieben Monaten des Jahres schätzen wir den Ausblick für Schwellenländer weiterhin positiv ein, da sich das globale makroökonomische Umfeld verbessert hat und sich bei den veröffentlichten Gewinnen weitgehend positive Überraschungen gezeigt haben. Unser Ausblick wird durch die Tatsache bestätigt, dass Schwellenländer noch nicht überhitzt erscheinen, obwohl Anleger die verbesserten Fundamentaldaten erkannt haben. Ein starker Anstieg des US-Dollar, politische Unsicherheit und die Bedrohung durch Nordkorea sind auf kurze Sicht die wesentlichen Risikofaktoren.
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Performance Attribution

Im Juli 2017 lag Deutsche Invest I Global Emerging Markets mit einem Ergebnis von plus 3,48 % vor seiner Benchmark MSCI Emerging Markets, die 2,51 % aufwies. Positive Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Allokation in China, der Einzeltitelauswahl in China, Südkorea, Taiwan und Brasilien als auch aus dem Untergewicht in Südostasien. Zu den Aktien mit dem größten Beitrag zur relativen Wertentwicklung gehörten Tencent, Ping An Insurance, BHP Billiton und Rumo. Negative Attributionen stammten im Wesentlichen aus dem Engagement in Argentinien und der Kassehaltung. Auf Einzelwertebene belasteten Pampa Energia and Grupo Financiero Galicia die Wertentwicklung am stärksten.
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Rückblick

Schwellenländer übertrafen die Wertentwicklung in den Industrieländern den siebten Monat in Folge, unterstützt durch die anhaltende Schwäche des US-Dollar, globale Liquidität und stabile makroökonomische Fundamentaldaten. Insgesamt waren China, Brasilien und Indien die besten Märkte, während die südostasiatischen Länder zu den schwächsten gehörten. Aus Sektorsicht lagen Grundstoffe, Informationstechnologie und Finanzwerte vorn, während Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter zurücklagen.
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06.2017:

Aktuelle Positionierung

Zu Beginn des laufenden Monats sind wir in China und Argentinien übergewichtet. Wir halten unser Übergewicht in Informationstechnologie und zyklischem Konsum, während Finanzwerte, Industrie und Telekommunikationsdienstleistungen unsere Sektoren mit dem größten Untergewicht sind.
Weiterlesen

Ausblick

Nach einer guten Wertentwicklung in den ersten sechs Monaten des Jahres schätzen wir den Ausblick für Schwellenländer weiterhin positiv ein, da sich das globale makroökonomische Umfeld verbessert hat und sich bei den veröffentlichten Gewinnen weitgehend positive Überraschungen gezeigt haben. Unser Ausblick wird durch die Tatsache bestätigt, dass Schwellenländer noch nicht überhitzt erscheinen, obwohl Anleger die verbesserten Fundamentaldaten erkannt haben. Ein starker Anstieg des US-Dollar, politische Unsicherheit und Schwäche bei Rohstoffen sind auf kurze Sicht die wesentlichen Risikofaktoren.
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Performance Attribution

Im Juni 2017 lag Deutsche Invest I Global Emerging Markets mit einem Rückgang von 1,71 % hinter seiner Benchmark MSCI Emerging Markets Index zurück, die ein Minus von 0,41 % aufwies. Positive Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus dem Untergewicht in Südostasien, dem nicht vorhandenen Engagement in Katar und der Einzeltitelauswahl in Russland. Zu den Aktien mit dem höchsten Beitrag zur relativen Wertentwicklung gehörten Samsung Electronics, Catcher Technology und Anhui Conch. Negative Attributionen zur Wertentwicklung stammten aus der Einzeltitelauswahl in Informationstechnologie und zyklischem Konsum sowie dem Engagement in Argentinien. Auf Einzelwertebene belasteten PetroChina und Pampa Energia die Wertentwicklung am stärksten.
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Rückblick

Schwellenländer übertrafen die Wertentwicklung in den Industrieländern den sechsten Monat in Folge, unterstützt durch anhaltende Schwäche des US-Dollar, globale Liquidität und stabile makroökonomische Fundamentaldaten. Insgesamt waren China, Taiwan und Mexiko die besten Märkte, während Südafrika und Brasilien zu den schwächsten gehörten. Auf globaler Sektorebene übertrafen Informationstechnologie und Gesundheitswesen den Markt, während zyklischer Konsum und Energie hinter dem Markt zurückblieben.
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05.2017:

Aktuelle Positionierung

Zu Beginn des laufenden Monats sind wir in China und Argentinien übergewichtet. Wir halten unser Übergewicht in Informationstechnologie und zyklischem Konsum, während Finanzwerte, Industrie und Telekommunikationsdienstleistungen unsere Sektoren mit dem größten Untergewicht sind.
Weiterlesen

Ausblick

Nach einer guten Wertentwicklung in den ersten fünf Monaten des Jahres schätzen wir den Ausblick für Schwellenländer weiterhin positiv ein, da sich das globale makroökonomische Umfeld verbessert hat und sich bei den veröffentlichten Gewinnen weitgehend positive Überraschungen gezeigt haben. Unser Ausblick wird durch die Tatsache bestätigt, dass Schwellenländer noch nicht überhitzt erscheinen, obwohl Anleger die verbesserten Fundamentaldaten erkannt haben. Ein starker Anstieg des US-Dollar, politische Unsicherheit und Schwäche bei Rohstoffen sind auf kurze Sicht die wesentlichen Risikofaktoren.
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Performance Attribution

Im Mai 2017 lag Deutsche Invest I Global Emerging Markets mit einem Ergebnis von -0,06 % vor seiner Benchmark MSCI Emerging Markets, die -0,30 % aufwies. Positive Attributionen zur Wertentwicklung stammten hauptsächlich aus der Einzeltitelauswahl in Indien und China, der Allokation in Argentinien und dem Untergewicht in Thailand. Zu den Aktien mit dem größten Beitrag zur relativen Wertentwicklung gehörten Ping An Insurance, Pampa Energia und Tencent Holdings. Negative Attributionen zur Wertentwicklung stammten aus der Einzeltitelauswahl in Südkorea und Brasilien sowie der Kassehaltung. Auf Einzelwertebene belasteten Itau Unibanco, Truworths und Anhui Conch die Wertentwicklung am stärksten.
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Rückblick

Schwellenländer übertrafen die Wertentwicklung in den Industrieländern für den fünften Monat in Folge, unterstützt durch die erneute Schwäche des US-Dollar im Verlauf des Mai. Vor dem Hintergrund eines sich andeutenden breit angelegten Anstiegs des globalen Wachstums haben sich die Märkte als widerstandsfähig erwiesen, da Ängste vor Protektionismus und globalem Handelskrieg nachgelassen haben, auch wenn sich auf regionaler Ebene politische Risiken als Belastung erwiesen. Insgesamt waren Südkorea und China die besten Märkte, während Brasilien und Russland zu den schwächsten gehörten. Aus globaler Sektorsicht übertrafen Informationstechnologie, zyklischer Konsum und Immobilien den Markt, während Energie, Finanzwerte und Grundstoffe zurücklagen.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung USD
Auflegungsdatum 20.11.2006
Fondsvermögen 902,88 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 6,87 Mio. USD
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[2] 5,00%
Verwaltungsvergütung 1,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
1,620%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,003%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2016 1,620%
31.12.2015 1,610%
31.12.2014 1,630%
31.12.2013 1,610%
31.12.2012 1,630%
31.12.2011 1,610%
31.12.2010 1,670%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 28,45%
Aktiengewinn KStG[5] 27,86%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2015)
4,37 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2014
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,90 USD

Details & Historie

Datum 31.12.2014 31.12.2013 03.01.2011 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 96,30 99,30 133,78 N/A N/A N/A N/A
Betrag 0,90 0,82 0,15 0,47 0,09 0,10 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6]
0,90 0,82 0,15 0,47 0,09 0,10 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6]
0,90 0,82 0,15 0,47 0,09 0,10 0,00
Währung USD USD USD USD USD USD USD

Kennzahlen (3 Jahre)[7]

Volatiltät 15,47%
Maximum Drawdown -28,32%
VaR (99% / 10 Tage) 5,56%
Sharpe-Ratio 0,37
Information Ratio 0,28
Korrelationskoeffizient 0,97
Alpha 0,86%
Beta-Faktor 1,04
Tracking Error 3,84%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 3,44%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 1,68%
Maximal verliehener Anteil[8] 5,56%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 224,80%
Erträge aus Wertpapierleihe[6] N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 5,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 5,26% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Stand: 31.10.2017

8. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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