DWS Strategieportfolio IV

ISIN: DE000A0M1U82 | WKN: A0M1U8

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik sind gute Ertrags- und Wachstumsaussichten. Dafür investiert das Fondsmanagement je nach Marktlage in Wertpapiere, Zielfonds und Derivate. Darüber hinaus können alle anderen zulässigen Vermögensgegenstande erworben werden. Die Gesellschaft wird für das DWS Strategieportfolio IV nur solche Vermögensgegenstande erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Einflussfaktoren

Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Wertentwicklung von Immobilieninvestmentvermögen - Entwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Gemischte Fonds
Unterkategorie Flexibel
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Matthias Gruber
Fondsvermögen (in Mio.) 170,04 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.07.2018)
Lipper Leaders (Stand: 31.07.2018)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 21.09.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,47% -
3 Monate 0,68% -
6 Monate 2,75% -
Laufendes Jahr 0,27% -
1 Jahr 4,33% 4,33%
3 Jahre 24,44% 7,56%
5 Jahre 40,86% 7,09%
10 Jahre 96,15% 6,97%
Seit Auflegung 94,38% 6,3%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 21.09.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
21.09.2017 - 21.09.2018 4,33% 4,33%
21.09.2016 - 21.09.2017 10,07% 10,07%
21.09.2015 - 21.09.2016 8,37% 8,37%
21.09.2014 - 21.09.2015 1,3% 1,3%
21.09.2013 - 21.09.2014 6,42% 11,74%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür 1050,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 31.08.2018)

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Dt.Zert.) 4,60
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF C-EUR 3,30
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C 3,00
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C 2,70
Lyxor Brazil (IBOVESPA) UCITS ETF C - EUR 2,50
Lyxor MSCI India UCITS ETF C-EUR 1,80
Nestlé Reg. 1,70
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C 1,70
Roche Holding Profitsh. 1,60
iShs Trust - MSCI Poland UCITS ETF USD Acc 1,60

Größte Einzelwerte (Aktien) (Stand: 31.08.2018)[1]

Nestle SA (Hauptverbrauchsgüter) 1,70
Roche Holding AG (Gesundheitswesen) 1,60
Alphabet Inc (Informationstechnologie) 1,50
Amazon.com Inc (Dauerhafte Konsumgüter) 1,40
Royal Dutch Shell PLC (Energie) 1,40
Novartis AG (Gesundheitswesen) 1,30
Microsoft Corp (Informationstechnologie) 1,30
Diageo PLC (Hauptverbrauchsgüter) 1,30
Abbott Laboratories (Gesundheitswesen) 1,20
SAP SE (Informationstechnologie) 1,20

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Matthias Gruber

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Aktueller Kommentar

Im Monat August standen in Europa erneut Risiken in der Investorenwahrnehmung im Vordergrund, wie z.B. die Gefahr einer Eskalation des Zollstreits, die Pläne der italienischen Regierung oder die Ausgestaltung des Brexits. Das Anlageuniversum MSCI Europe beendete den Monat mit ein Verlust von ca. -2,2%. In dem risikoaversen europäischen Marktumfeld zeigten Aktien mit niedriger Volatilität und hoher Qualität relative Stärke, so dass der europäische Aktienbaustein entsprechend das Risiko gegenüber dem breiten Markt strategiekonform reduzieren konnte und deutlich besser abschnitt. Das Monatsergebnis des Aggregats der Aktienmärkte der Schwellenländer (Emerging Markets) hat unter dem starken Einbruch in Brasilien und insbesondere währungsgetrieben in der Türkei gelitten. Dieser negativen Entwicklung geringfügig entgegenwirken konnten nur einige wenige Märkte in Asien sowie Polen, wo eine Gegenbewegung zur vorherigen schwachen Entwicklung erkennbar war. Per Saldo war das Monatsergebnis aus dem Emerging Markets Aktienbaustein negativ.
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Vorherige Kommentare

07.2018: Die europäischen Aktienmärkte honorierten die in der Berichtssaison für das zweite Quartal vorgelegt...

Die europäischen Aktienmärkte honorierten die in der Berichtssaison für das zweite Quartal vorgelegten überwiegend positiven Ergebnisse der Unternehmen, was sowohl die Gewinnerwartungen als auch die erzielten Gewinnmargen betraf. Der MSCI Europe Net Return Index beendete den Monat mit einem Kursplus von 3,11% im Vergleich zu einer Steigerung von 2,84% segmentfondsseitig. Aus Sicht der Risk Premia Indices von MSCI lag der Minimum Volatility Index (-0,54%) in diesem Monat zusammen mit den meisten anderen Stilindices in einem engen Band von +/- ca. 0,6%. Auf Jahressicht liegt die relative Kursentwicklung des Low Volatility Faktors im Verhältnis zu den weiteren Stilarten hinter dem Momentum Faktor (+4,1%), an zweiter Position (+1,38%). Das Aggregat der Aktienmärkte der Schwellenländer (Emerging Markets) konnte im Monat Juli 2018 zulegen und der bisher schwachen Jahres-Wertentwicklung ein wenig entgegenwirken. Dabei zeigten aus dem Anlageuniversum insbesondere die Länder Brasilien und Polen, welche bis dato stark unter Druck standen, die größten Zugewinne auf Monatsbasis. Im Falle der Türkei, die das Schlusslicht darstellt, war dies bislang noch nicht erkennbar.

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06.2018: Segmentfonds 1: Nach der freundlichen Kursentwicklung im Mai lenkte der wieder eskalierende Handelsk...

Segmentfonds 1: Nach der freundlichen Kursentwicklung im Mai lenkte der wieder eskalierende Handelskrieg den Blick der Investoren wieder auf potentielle Gefahrenherde. Der MSCI Europe Net Return Index beendete den Monat Juni mit einem Minus von 0,69% im Vergleich zu einem Minus von 0,45% auf Fondsseite. Aus Sicht der Risk Premia Indices von MSCI lag der Minimum Volatility Index (+ ca. 1%) in diesem Monat vor den anderen Style-Indices, die eine unveränderte bis leicht negative Kursentwicklung verzeichneten (0 bis -0,5%). Auf Jahressicht liegt die relative Kursentwicklung im Verhältnis zu den weiteren Stilarten im Mittelfeld (1,94%) zwischen Momentum (+3,66%) und Value (-1,46%). Segmentfonds 3: Die Aktienmärkte der Schwellenländer (Emerging Markets) blieben nicht von der global gestiegenen Risikoaversion im Monat Juni 2018 verschont. Der von den Vereinigten Staaten ausgehende Handelsstreit, welcher sich zu einem Handelskrieg entwickeln könnte, hat die Schwellenländer auf breiter Basis unter Druck gesetzt. Aus dem Universum konnten lediglich die mexikanischen und russischen Aktienmärkte ein positives Monatsergebnis erzielen.

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05.2018: Im Monat Mai waren in Europa (Segmentfonds 1) defensive Aktien gefragt, getrieben von zunehmenden po...

Im Monat Mai waren in Europa (Segmentfonds 1) defensive Aktien gefragt, getrieben von zunehmenden politischen Risiken wie z.B. die Regierungskrise in Italien. Gemessen an dem jeweiligen MSCI Risk Premia Index zeigte der Low Volatility Faktor in Europa im Monat Mai relative Stärke und beendete den Monat mit einer 0,83% höheren Rendite als der MSCI Europa - getrieben durch eine starke Faktorrendite in der letzten Woche des Monats. Diese positive Entwicklung konnte das risikoreduzierte Segmentfonds 1 den AM LowVol Europa übertreffen und schloss mit einem Plus von 1,9% gut 1,8% besser als das Anlageuniversum MSCI Europa. Segmentfonds 3: Die Wertentwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer (Emerging Markets) zeigte im Monat Mai 2018 sehr heterogene Ergebnisse. Dies lag insbesondere am nach wie vor unklaren Ausgang des Handelsstreits und dem Verfall der türkischen Währung. Dennoch gab das Aggregat in Euro nur leicht nach. Eine starke Entwicklung zeigte die chinesischen und russischen Märkte, während die Türkei und Brasilien stark verloren haben.

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04.2018: Positive Fundamentaldaten sowie nachlassende Sorgen vor der Entwicklung hin zu einem Handelskrieg fü...

Positive Fundamentaldaten sowie nachlassende Sorgen vor der Entwicklung hin zu einem Handelskrieg führten zu einer Erholung der Aktienmärkte, wobei Europa mit einem Kursplus von 4,6% gemessen am MSCI Europe noch stärker als der Weltaktienmarkt mit einem Plus von 2,9%, gemessen am MSCI World, abschnitt. Das risikoreduzierte Europasegment konnte strategiebedingt nicht in vollem Umfang an der Entwicklung teilnehmen, erzielte jedoch einen erfreulichen Wertzuwachs von 3,7%, welches einer Aufwärtsmarktpartizipation von ca. 80% entspricht. Während der Volatilitätsstil aus Sicht der Risk Premia Indices von MSCI in diesem Monat nur ein unterdurchschnittliches relatives Ergebnis erreichte, befindet sich der Stil im laufenden Jahr im neutralen Bereich. Das Aggregat der Aktienmärkte der Schwellenländer (Emerging Markets) hat innerhalb von zwei Handelstagen zum Monatsende in den positiven Bereich gedreht, wobei Emerging Markets Segment aufgrund einer starken Untergewichtung nicht profitieren konnte. In den Regionen zeigte Indien die stärkste Wertsteigerung wohingegen Russland und insbesondere die Türkei stark nachgaben.

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03.2018: Die negativen Rahmenbedingungen wie beispielsweise die Entwicklung hin zu einem möglichen Handelskri...

Die negativen Rahmenbedingungen wie beispielsweise die Entwicklung hin zu einem möglichen Handelskrieg zwischen den USA und China, fallende Frühindikatoren sowie die Sorge vor steigenden Leit- und Kapitalmarktzinsen belasteten wie auch schon im Vormonat die Kapitalmärkte. Dabei verloren die Schwellenländer mit minus 3,5% mehr als USA und Europa. Der Kursrückgang des Anlageuniversums MSCI Europe in Höhe von ca. -2%, aus dem der Subfonds 1 die Aktien selektiert, konnte leicht abgemildert werden (-1,75%). Eine leichte Untergewichtung des Sektors Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie eine ausgeprägte Untergewichtung in Finanztiteln führte zu einer Ergebnisverbesserung (rel. +0,26% resp. +0,64%), während die relativ neutral gewichteten Sektoren in den Segmenten Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen aufgrund der Titelauswahl negative Beiträge (-0,52% resp. -0,23%) bescherten. Subfonds 2 und 3 (Welt und Schwellenländer): Nur wenige Regionen konnten sich dieser Entwicklung entziehen. Dazu zählten beispielsweise Korea und Taiwan. Schwächstes Land aus dem Universum war die Türkei.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment GmbH
Währung EUR
Auflegungsdatum 05.11.2007
Fondsvermögen 170,04 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.03. - 28.02.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 5 von 7
Orderannahmeschluss[1] 10:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 5,00%
Kostenpauschale 0,520%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 28.02.2018)
0,710%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
28.02.2018 0,710%
28.02.2017 0,630%
29.02.2016 0,840%
28.02.2015 0,960%
28.02.2014 0,880%
28.02.2013 0,970%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[2] EUR
Letzte Ertragsverwendung 18.04.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 1,20 EUR

Details & Historie
Datum 18.04.2018 02.01.2018 20.04.2017 18.04.2016 20.04.2015 16.04.2014 14.05.2013
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 79,24 82,64 77,71 70,55 80,10 63,94 64,34
Betrag 1,20 1,81 1,13 1,25 1,11 1,49 1,20
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3]
0,00 1,81 1,61 1,92 1,30 1,77 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3]
0,00 1,79 1,59 1,92 1,30 1,77 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre) [4]

Volatiltät 10,37%
Maximum Drawdown -14,30%
VaR (99% / 10 Tage) 4,64%
Sharpe-Ratio 0,30
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Stand: 31.08.2018

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

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Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 5
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,854% p.a.
davon laufende Kosten 0,710% p.a.
davon Transaktionskosten 0,144% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 04.09.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

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Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

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