Deutsche Invest I Global Bonds CHF FDH

ISIN: LU1054335739 | WKN: DWS1PM

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Weltweit investierender Rentenfonds. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Financials, Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.

Einflussfaktoren

Die Entwicklung und Liquidität der weltweiten Rentenmärkte und die Bonitätssituation der Anleiheemittenten sowie die Entwicklung von Wechselkursen zum EUR.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Anleihen Global CHF-hedged

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie EUR
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager John Ryan
Fondsvermögen (in Mio.) 648,50 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.05.2018)
Lipper Leaders (Stand: 31.05.2018)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 12.06.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,81% -
3 Monate -1,6% -
6 Monate -1,93% -
Laufendes Jahr -1,95% -
1 Jahr -2,15% -2,15%
3 Jahre -1,9% -0,64%
Seit Auflegung -2,47% -0,8%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 12.06.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
12.06.2017 - 12.06.2018 -2,15% -2,15%
12.06.2016 - 12.06.2017 1,12% 1,12%
12.06.2015 - 12.06.2016 -0,86% -0,86%
30.04.2015 - 12.06.2015 -0,58% -0,58%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Informationen zur Portfoliostruktur dieses Fonds entnehmen Sie bitte soweit verfügbar dem aktuellen Factsheet oder dem Jahres - und Halbjahresbericht im Download - Bereich

Management

John Ryan

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    LU1281067741 / DWS2C1

  • Deutsche Invest I Global Bonds CHF FCH
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  • Deutsche Invest I Global Bonds TFD
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Aktueller Kommentar

Die Strategie startete in den Monat mit einer langen Duration von insgesamt +1 Jahr (J.) und beendete den Monat mit einer Duration von insgesamt +0,8 J. Das Portfoliomanagement (PM) zog für den Monat Juli angesichts der derzeit realen Risiken an den Finanzmärkten eine lange Duration vor. Dazu zählen: (1) das anhaltende Risiko von Handelskriegen zwischen den USA und anderen Handelspartnern, v.a. Europa und China; und (2) die politischen Auseinandersetzungen in Europa rund um die Immigration, welche die deutsche Regierungskoalition geschwächt haben. Das PM löste im Juni seine lange Durationsposition in der NOK ggü. dem USD auf. Außerdem stockte es das Risiko über Anlagen in europäischen Hochzinsanleihen und einigen Unternehmenstiteln aus den Peripherieländern auf und eröffnete einen Relative-Value-Trade in CDS-Indizes.
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05.2018: Die Strategie begann den Monat mit einer Long-Gesamtduration von +0,6 Jahren. Gegen Ende des Monats ...

Die Strategie begann den Monat mit einer Long-Gesamtduration von +0,6 Jahren. Gegen Ende des Monats erhöhte das Portfoliomanagement (PM) die Gesamtduration, so dass diese zum Monatsende bei einem Jahr lag. Gegen Mitte des Monats begann die Strategie, ihr Risiko zu vermindern, nachdem anfängliche Sorgen über die Lage in Italien aufgekommen waren. Gegen Monatsende, als sich der Abverkauf an den Märkten angesichts der Bildung einer euroskeptischen Koalitionsregierung in Italien fortsetzte, wurde das Risiko weiter reduziert. Im Monatsverlauf verringerte das PM das Engagement in Schwellenländern und europäischen Peripherieländern (Italien, Spanien, Portugal). Gleichzeitig wurden ausgewählte verbriefte Produkte sowie einige attraktive US-Titel mit Investment Grade-Rating hinzugenommen. Zum Monatsende nahm die Strategie eine selektive Erhöhung des Risikos vor, nachdem die Sorgen des Markts über die Lage in Italien allmählich zurückgegangen waren.

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04.2018: Die Strategie startete aufgrund einer Long-Position in den USA und weiterhin gehaltenen Short-Positi...

Die Strategie startete aufgrund einer Long-Position in den USA und weiterhin gehaltenen Short-Positionen in Europa und in Großbritannien mit einer langen Gesamtduration von 0,4 Jahren (J.) in den Monat. Gegen Monatsende eröffnete das Portfoliomanagement (PM) eine Long-Position in Norwegen ggü. Deutschland. Außerdem wurde die Short-Position in der britischen Duration verringert. Somit beendete die Strategie den Monat April letztlich mit einer Gesamtduration von +0,6 J. Das PM fügte einige Risiken in Peripherieländern (Italien, Spanien, Portugal) über Staatsanleihen hinzu. Ferner verringerte es sein Engagement in Schwellenmärkten und erhöhte das Risiko in einzelnen Hochzinsanleihen europäischer Unternehmen. Außerdem nahm das PM einige Umschichtungen im Segment der IG-Unternehmenstitel vor und sicherte sich zusätzlichen Carry, indem es sich von anspruchsvoll bewerteten Titeln trennte.

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03.2018: Die Strategie startete mit einem kurzen Durationsbeitrag von -0,6 J., mit Shorts im EUR und GBP und ...

Die Strategie startete mit einem kurzen Durationsbeitrag von -0,6 J., mit Shorts im EUR und GBP und Long-Positionen im USD. Ab Monatsmitte reduzierte das Portfoliomanagement (PM) das gesamte Portfoliorisiko in Staats- und Unternehmensanleihen aufgrund zunehmender realer Risiken, darunter: (i) ein Ausverkauf unter globalen Aktien, allen voran Technologieaktien in den USA, (ii) zunehmende Handelsspannungen zwischen den USA und China. Das PM erhöhte allmählich den gesamten Durationsbeitrag der Strategien auf +0,4 J. zum Monatsende und reduzierte so den Beitrag des Zinsrisikos. Zu Beginn des Monats löste das PM seine taktische Long-Risikoposition im iTraxx Xover (Index für Kreditausfallswaps auf europäische Hochzinsanleihen) auf, nachdem Gewinnniveaus erreicht worden waren. Außerdem schichtete es bei einigen Schwellenländerwährungen um und ging zusätzliche Positionen in Bezug auf Renditeabstände ein, ohne das Gesamtrisiko zu erhöhen.

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02.2018: Der Februar war ein ereignisreicher Monat bei einer höheren Volatilität, sich ausweitenden Renditeab...

Der Februar war ein ereignisreicher Monat bei einer höheren Volatilität, sich ausweitenden Renditeabständen und einer Zinsentwicklung weg vom bisherigen „Goldlöckchen“-Umfeld. Das Portfoliomanagement (PM) nutzte dies als Chance, um verschiedentlich Risiken aufzustocken. Der Fonds startete in den Monat mit einem Durationsbeitrag von -0,3 Jahren (J.) bei einem Long-Bias im USD und GBP und einer kurzen Duration im EUR. Während des Monats behielt das PM die Durationspositionen im USD (Long) und EUR (Short) bei. Es reduzierte zu Monatsbeginn seine Long-Position im GBP auf eine neutrale Durationsposition und eröffnete zum Monatsende eine insgesamt kurze Durationsposition im GBP. Insgesamt betrug der Durationsbeitrag zum Monatsende -0,6 J. Infolge der Ausweitung der Renditeabstände trennte sich das PM von robusten Titeln und schichtete auf Titel um, die stärker als der Gesamtmarkt vom Ausverkauf betroffen waren. Der Fokus galt HY-Titeln. So ging das Team eine Position in einem ausgewählten Korb von HY-Titeln mit starken Fundamentaldaten und attraktivem Carry ein. Regional galt der Schwerpunkt Europa und GB, während das Engagement in HY in den USA gemindert wurde. Außerdem schichtete das Team in seinem Schwellenmarktsegment um.

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01.2018: Der Fonds startete in den Monat und in das Jahr mit einem Durationsbeitrag von 0 Jahren (J.) bei ein...

Der Fonds startete in den Monat und in das Jahr mit einem Durationsbeitrag von 0 Jahren (J.) bei einem Long-Bias im USD und einer kurzen Duration im EUR und GBP. Das Portfoliomanagement (PM) erhöhte zur Monatsmitte die Gesamtduration nach Auflösung der kurzen Duration im GBP. Gegen Monatsende reduzierte das PM die Gesamtduration auf -0,3 J., indem es die kurze Duration im EUR aufstockte und wieder eine kurze Durationsposition im GBP einging. Das PM verfolgt generell eine schwerpunktmäßig negative Duration, da es glaubt, dass die Zinsen im weiteren Jahresverlauf allmählich ansteigen könnten. Es bleibt in Bezug auf die Bewertungen vorsichtig, insbesondere angesichts der gegenwärtigen Niveaus, die infolge der Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage für immer engere Renditeabstände sorgen. Daher meidet das PM Beta-Anlagethemen bei Unternehmenstiteln und hält selektiv nach titelspezifischen Chancen Ausschau. Als solches wurde in der Strategie die Allokation in den Schwellenländern, in HY und in ABS (Asset Backed Securities) auf selektiver Basis erhöht. Außerdem nahm das Team bei einigen IG-Titeln (Investment Grade) in EUR und USD Umschichtungen vor.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung CHF
Auflegungsdatum 30.04.2015
Fondsvermögen 648,50 Mio. CHF
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,01 Mio. CHF
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[2] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
0,640%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,007%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 0,640%
31.12.2016 0,650%
31.12.2015 0,440%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[3] EUR
Letzte Ertragsverwendung 09.03.2018
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 1,99 CHF

Details & Historie
Datum 09.03.2018 10.03.2017 04.03.2016
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung
Kurs 94,01 96,25 96,62
Betrag 1,99 1,90 1,21
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[4]
0,00 0,00 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[4]
0,00 0,00 0,00
Währung CHF CHF CHF

Kennzahlen (3 Jahre) [5]

Volatiltät 0,89%
Maximum Drawdown -2,26%
VaR (99% / 10 Tage) 0,48%
Sharpe-Ratio -0,60
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 3,83%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 4,41%
Maximal verliehener Anteil[6] 7,41%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 106,05%
Erträge aus Wertpapierleihe[4] N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

5. Stand: 31.05.2018

6. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,027% p.a.
davon laufende Kosten 0,680% p.a.
davon Transaktionskosten 0,347% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 21.06.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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